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永豐金證券的全智動平台四大引擎成型，經今年實測有效穩健穿越市場修正期。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕由於全球金融市場波動加劇，永豐金證券量化團隊今（27）日宣布第四顆關鍵核心「全天候風控模型」正式到位，將有效守住系統性風險。團隊展現實測結果，於今年美國加徵關稅影響期間，透過風控模型輔助的實單操作，有效大幅降低潛在虧損。
永豐金證指出，「全天候風控模型」整合五大面向指標：法人資金流向、期貨籌碼、選擇權籌碼、市場寬度與市場趨勢，構成永豐金證券獨創的「避險燈號」，可以對應景氣擴張、震盪、緊縮與恐慌，在系統性風險來臨前即時示警、動態調節投資部位。
永豐金證表示，模型回測2007年至2024年歷史數據資料，相較單純持有大盤最大回撤58.3%，發現結合風控模型有效將潛在虧損壓縮至三分之一。
這套「全天候風控模型」是永豐金證「全智動金融商品配置管理平台」的第四顆核心引擎，與「選因子」、「挑策略」、「配商品」共同構成平台技術骨幹。該平台理念旨在結合上百支量化交易策略，彷彿擁有上百本投資指南開啟出多元投資建議。
根據永豐金證統計2025年第一季量化交易成交金額達1,094億元，較去年同期成長5.98%，呈現穩健上升趨勢。藉由有效防禦系統性風險，並嚴格控管，讓投資人能安心穩健穿越市場修正期。
根據永豐金證公布的團隊實測成績，在今年2月至4月台股回跌26％、主動基金平均淨值回檔約30%的同時，全天候風控模型展現穩健控制績效的表現，資產波動最大回撤僅1.7%。有效降低震盪環境中資產減損風險，凸顯風控模型在資產配置上的實用價值。
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