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逾1世紀首見俄外債違約 恐觸發保險賠付額651億

2022/06/03 08:15

首次上稿 6-2 22:12
更新時間 6-3 08:15

信用衍生品裁定委員會(CDDC)1日認定,俄羅斯未支付一筆美元計價主權債券的應計利息190萬美元。這使俄羅斯出現逾一世紀以來首次重大外債違約。(路透)

〔編譯楊芙宜/台北報導〕信用衍生品裁定委員會(CDDC)1日裁定,俄羅斯未支付一筆美元債券應計利息190萬美元。這使俄羅斯出現逾一世紀以來首次重大外債違約。根據華爾街日報報導,這一筆僅190萬美元的小額利息,恐將觸發信用違約交換(CDS,或稱信貸違約保險)賠付額高達22億多美元(約651億台幣)。

信用衍生品裁定委員會這項裁定,標誌著金融市場在烏俄戰爭爆發後,首次正式承認俄羅斯發生了主權債務的違約事件。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後,美國及其盟友對俄羅斯實施廣泛金融制裁,切斷莫斯科對外國銀行帳號和全球支付系統的使用,使俄羅斯幾乎被排除在全球金融體系之外。

俄羅斯在延遲28天後支付4月到期的20億美元主權債務時,未一併支付約190萬美元的應計利息。信用衍生品裁定委員會週三裁決,這構成了未能支付事件。

路透報導,信用衍生品裁定委員會1日就俄羅斯是否發生「未支付的信用事件」,進行表決。該委員會由銀行和資產管理公司組成,表決結果只有花旗銀行(Citibank)投「否」,其他12家銀行投下「是」,確認俄羅斯4月的美元債券已構成未支付的違約事件。

報導指出,俄羅斯這筆債券4月4日到期,但債券到期的本金和利息直到5月2日才支付;在這段期間,俄羅斯本應繼續支付利息190萬美元。信用衍生品裁定委員會被要求裁定俄羅斯沒支付那段期間的應計利息190萬美元是否構成未支付。在該委員會裁定構成未支付後,將觸發CDS的賠付。

報導說,信用衍生品裁定委員會將於倫敦時間6月6日下午2點再度開會,繼續該程序,可能會前進到設定拍賣,以決定信用違約交換合約賠付額。

Algebris旗下全球信用機會基金(Global Credit Opportunities Fund)投資組合經理佛亞表示,信用衍生品裁定委員會表決同意是信用事件,就構成CDS合約的目的違約,這點現在已經發生;這是相當小筆的金額,所以違約的定義是非常「技術性」的,不過,如果外國投資人從5月25日起就無法拿到錢,這個違約很快將更具「實質性」。

路透指出,俄羅斯更廣泛違約的焦點是1998年發行的債券,預定6月24日支付票息。俄羅斯目前國際債券餘額為400億美元,年底前須償付近20億美元。

莫斯科有方法可避免債務違約。在俄國入侵烏克蘭前,擁有價值近6500億美元的黃金及外匯儲備,每週光靠出售石油和天然氣就有數十億美元入袋。

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