晴時多雲

投信發布金融風險情緒訊號 美、台股市指標多頭、正向

2024/06/17 13:47

投信發布金融風險情緒訊號,美、台股市指標多頭、正向(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英/台北報導〕第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)聯名發布每週金融風險情緒訊號,這是雙方於3月份啟動AI驅動金融投資技術開發合作後,正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。根據雙方編制的風險情緒訊號,以建議現金水位反應未來一週的風險展望,最新市場風險情緒訊號值顯示,美股現金水位為0%,代表多頭市場看法,各項指標完全偏向正向;台股現金水位為2%,亦為多頭市場看法,多數指標偏向正向。

根據第一金投信、QRAFT每週AI市場風險情緒訊號觀察,第一金投信分析,本周影響美股訊號變動主要特徵因子為,標普500指數波動率持續保持在低位,儘管地緣政治仍有波動,經濟數據略顯疲軟,VIX指數暫不受影響,市場維持平穩市況。此外,短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致,投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。

本周影響台股訊號變動主要特徵因子為,期貨及選擇權市場變動,上週台指期貨交易量明顯增加,反映市場活躍及投資者的正面預期;台指買權選擇權交易量及未平倉合約明顯增加,代表積極投資人對表明投資者正在積極押注市場進一步上漲,市場風險情緒訊號建議微幅降低現金比重因應;與台指關聯度高之費城半導體指數動能強勁,為半導體相關個股帶來正面影響。此外,股市強勁表現,反映台灣經濟穩定與後市成長潛力,對市場風險情緒貢獻維持正向看法。

第一金投信指出,預期近期美國股票市場將延續目前多頭市場走勢,從AI市場風險情緒訊號觀察,並未發現明顯風險訊號需要關注或需調整投資組合風險配置;台股隨全球AI投資熱潮,不過,仍宜留意指數處於歷史高點,AI市場風險情緒訊號顯示,維持低度現金水位,台股市場續偏多頭,未見趨勢改變及重大潛在風險訊號。

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