台灣期貨交易所今天晚間表示，12日全市場超額損失僅新台幣6000多萬元，12日及13日台灣期貨市場交易，一切正常。（資料照）
〔中央社〕媒體報導12日台灣期貨市場斷頭，台灣期貨交易所今天晚間表示，12日全市場超額損失僅新台幣6000多萬元，12日及13日台灣期貨市場交易，一切正常。
針對媒體報導5月12日台灣期貨市場斷頭一事，期交所今天晚間指出，台指選擇權序列眾多，各序列漲跌幅度不一，槓桿倍數不同，經統計所有序列槓桿倍數介於5至37倍，並無報載槓桿倍數高達160至200倍的狀況。
其次就虧損金額而言，期交所表示，虧損最大序列是2021年5月17400賣權，自5月11日收盤結算價860點收盤保證金為8萬5000元，5月12日盤中上漲最高2500點，最大損失金額8萬2000元，保證金足以涵蓋當日最大虧損。
期交所指出，以5月12日當日超額損失最大者（也是虧損金額最大者）為例，其虧損比例為1.12倍，並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬元、拿1000萬元可能虧超過20億元的狀況。
受台股大跌連動影響，台灣期貨市場5月12日盤中波動幅度擴大，盤中最高下跌1534點，期貨商啟動風險控管機制，對風險指標低於一定比例（如25%）的期貨部位進行砍倉。
期交所表示，由於平時已落實風險控管機制及動態價格穩定機制，最新統計5月12日全市場超額損失僅有6000多萬元，期貨商代為冲銷口數占全市場未冲銷部位比例僅2.68%，5月12日及13日台灣期貨市場交易，一切正常。
期交所指出，期貨是多空零和交易，期貨商執行代為冲銷是市場大幅波動下的重要風控機制；台灣股期市與國際金融市場連動性高，市場變化迅速，提醒交易人應做好風險控管。