晴時多雲

人民幣隱含波動率飆至9年來最高 各地交易員連忙對沖

2020/11/03 12:51

《彭博》指出人民幣隱含波動率在過去1週內升高了1倍以上。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕隨著美國總統大選進入最後階段,各地的貨幣交易員正在對沖貨幣匯率波動,人民幣的預期波動幅度更達到9年來最高。

《彭博》報導,人民幣隱含波動率(Implied volatility)在過去1週內升高了1倍以上,達到彭博從2011年開始彙編數據以來的最高水位;隔夜期權亦在週二升高15個百分點,為2年多來最高。這些指標皆追蹤人民幣對上美元的匯率走勢。

民主黨候選人拜登的民調普遍領先,而他被視為可能在貿易戰上對中國溫和,在民主黨領導下美中關係可能​有所改善。另一個導致人民幣大幅波動的原因是,上週以來一些銀行在提交參考匯率時,停止納入波動率平滑因素,因此當前匯率未必能看出真實強度。

其他地區的交易員也在為更大的波動做對沖。彭博數據顯示,澳幣、英鎊週二的隔夜指標至少是4月以來最高;摩根大通(JPMorgan Chase)追蹤更廣泛新興市場隱含波動率的指數週一更收於1個月高點。

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