自由財經

吹哨者檢舉 恐慌指數遭操控

2018/02/14 06:00

(美聯社資料照)

〔編譯王惠慧/綜合報導〕美國華盛頓Zuckerman Law律師事務所週一代表一名「匿名吹哨者」,向美國證交會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)揭露,「美股波動率指數」(VIX;俗稱恐慌指數)遭到一種機制操縱,可能對整個股市構成風險,並造成投資人每月上億美元損失,呼籲監管機構展開調查,防止進一步損失發生。

這名吹哨者自稱在大型投資公司中擔任資深職位。他指控交易商發現一項缺漏,可以透過複雜的演算法,發布標準普爾的期權報價,不需要實際參與任何交易或投入資本,就能操作VIX指數波動;律師Jason Zuckerman表示,「不道德的電子選擇權造市商」已藉此獲取數十億美元的利益。

主管VIX的芝加哥選擇權交易所(CBOE)聲明指出,「我們非常重視監管責任與對市場的監督」,這些指控充滿了不準確的陳述、誤解及錯誤,抨擊內容缺乏可信度。

VIX上週一飆漲一一五.六%達三十七.三二,且週二短暫飆破五十,達到二○一五年八月以來的最高值;這個指數在二○一七年下半年,大部分的時間都保持在十以內。

VIX的巨幅波動成為近來市場焦點。一名綽號為「五十分(50 Cent)」的神秘交易員,從去年下半年以來,持續押注VIX的波動率會變大,非常規律地每天以○.五美元,買入五萬口買權,起初由於VIX都維持在十左右,使他慘賠,但是今年二月五日以後VIX暴漲,讓他獲利超過兩億美元。